O Comité dos Supervisores Bancários Europeus (CSBE) anunciou que sete bancos europeus chumbaram os testes de stress conduzidos em 91 instituições financeiras. Juntos, somam um défice de capital de 3,5 mil milhões de euros.
Os sete bancos apresentam um rácio de solvabilidade inferior a 6%, quando submetidos a condições adversas, como um abrandamento da economia e o choque da dívida soberana.
Chumbaram nos testes cinco caixas espanholas: Banca Cívica, Banca Espiga, Caixa Catalunya, Unimm e Cajasur. As caixas foram as instituições do país vizinho que mais sofreram com a bolha do imobiliário. As outras instituições reprovadas nos testes foram o banco alemão Hypo Real State e o grego Agriculture Bank of Greece (ATE).
O Comité esclareceu que “as autoridades nacionais estão em contacto com esses bancos para falar sobre os resultados dos testes e as suas implicações, nomeadamente em relação às necessidades de recapitalização”.
Os quatro bancos portugueses submetidos aos testes – Caixa Geral de Depósitos, BCP, BES e BPI – passaram. Apesar dos bons resultados, o Banco de Portugal destaca que houve “uma significativa redução nos níveis de rendibilidade e solvabilidade no cenário adverso, por comparação com o cenário de referência”. Ainda assim, os testes de stress mostram que os bancos portugueses estão sólidos, o que vem afastar “medidas de recapitalização”.
O BPI foi o banco mais bem posicionado nos testes, seguido do BCP, CGD e BES.
O que são os testes de stress
Os chamados testes de stress, ou de resistência, consistem em simulações realizadas para avaliar a capacidade de as entidades bancárias enfrentarem uma queda da economia e algumas das suas principais manifestações, como o aumento do desemprego, o não-pagamento de créditos e a desvalorização dos seus investimentos. Para os bancos, este cenário significa uma redução do volume de negócios e o surgimento de perdas, particularmente na carteira de crédito, e também a deterioração dos activos imobiliários. O teste verifica se os bancos conseguem superar este cenário adverso com um mínimo de solvência.
Os testes são realizados pelos supervisores nacionais – no caso português, o Banco de Portugal – e pelo comité de supervisores bancários europeus (CEBS, da sigla em inglês). Contam ainda com a colaboração do Banco Central Europeu (BCE) e da Comissão Europeia.
Os cenários a que estiveram submetidos os bancos portugueses, à semelhança dos europeus, foram, segundo revelou o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, cinco. Foi avaliada a reacção da CGD, do BCP, do BES e do BPI a:
1. Reduções significativas do mercado accionista com a consequente desvalorização da carteira dos bancos
2. Risco de taxas de juro com redução da carteira avaliação de risco soberano mas sem a possibilidade de incumprimento da dívida.
3. Redução dos preços do imobiliário.
4. Agravamento do incumprimento do sector privado com subida do desemprego e das taxas de juro.
5. Impacto de cenários adversos sobre os fundos de pensões dos empregados bancários.
Mesmo nesse cenário de risco, afirmou Carlos Costa, os bancos portugueses “continuariam a apresentar níveis de solvabilidade adequados... o que deve reforçar a confiança dos clientes no sistema bancário nacional”.
